Web4 days ago · 株式投資で「〇〇だと株価が上がりやすい」などの根拠は無いが経験則的に起こりやすい予測の事を”アノマリー”と呼びます。 株式投資のアノマリーは様々あり、月別のアノマリーや曜日のアノマリー、選挙のアノマリーであったりアニメのジブリ効果と呼ばれるアノマリーまで存在をしています。 例えば、世界的にも有名なアニメ映画であるス …
Web1 day ago · アノマリーとは、明確な理由がないけどそうなりやすいことを言いますが、金融市場には、様々なアノマリーがあります。 例えばNYダウは4月、7月、11月に上昇しやすいアノマリーがあります そこで今回は、来週のアメリカ株個別100銘柄(20セクター別TOP6)のアノマリーを一挙紹介していきましょう!
Web2 days ago · 曜日効果の“アノマリー”:確認できたのは月曜日だけ. 1週間の曜日によって相場が高かったり安かったりするという現象は「曜日効果」または「曜日アノマリー」と言われ、しばしば市場関係者によって当然のことのように言及されます。 そこで、1985年からの過去30年において、曜日毎の日経平均の平均騰落率を調べてみたのが図1です。 こ …
Web4 days ago · 季節的に株価が上昇しやすい月、下落しやすい月というのは確かに存在するもので、それもアノマリーの一種です。 その意味で言うと、9月相場は波乱になりやすい月といえます。 最近ではリーマンショックが起きたのも2008年の9月ですので、そのイメージが強くなっていると言えるかもしれません。 「図1 日経平均の過去30の月別騰落率」 …
Web3 days ago · 終戦に伴う東京証券取引所再開(1949年5月16日)から現在までを対象に、日経平均の日付別の上昇確率(単位:%)を計算し、カレンダー形式でまとめました。 その月で上昇確率が一番高い日、一番低い日をそれぞれハイライトしています。 カッコ内の「勝」は上昇日数、「負」は下落日数、「分」は前日比変わらずの日数を示します。 最 …
Web5 days ago · 西暦の半年効果(日本株では11月から翌年4月までの半年間のパフォーマンスが堅調となるアノマリー)が通用しない年は、S&P VIXの水準が高い“荒れた年”であることを前回本コラムでの分析で確認しました。 そこで、同様にイスラム暦においての月別騰落率に変化があるのか調べてみました。 直近20年でVIXの水準が高い日が多い年(1997 …