ユーザーフォーム上のテキストボックスにあるフォーカスが他のコントロールに移動するときには、Exitイベントが発生します。 このとき、引数CancelにTrueを指定するとイベントをキャンセルし、他のコントロールにフォーカスを移動しないようにすることができます。

VBA～ユーザーフォームのテキストボックスをフォーカスを受け取らない設定にしよう～Excel Enabledプロパティ ユーザーフォームのテキストボックスがフォーカス (マウスクリックまたはキーボード入力を受け取ることができること)を受け取らないように設定したい場合はEnabledプロパティをFalseに設定します。

Showメソッドでユーザーフォームを開きます。 その場合、vbModelessでモードレスにします。 モードレスにすると、他のウィンドウに操作を移すことができます。 引数をApplication.hwndに指定し、SetFocusを実行します。